Portfolio and Asset Liability Management
- Type: Vorlesung (V)
- Semester: SS 2016
-
Time:
21.04.2016
08:00 - 09:30 wöchentlich
20.14 Raum 103.1 20.14 Kollegium am Schloss - Bau IV
22.04.2016
15:45 - 17:15 wöchentlich
20.13 Raum 006 20.13 Kollegium am Schloss - Bau III
28.04.2016
08:00 - 09:30 wöchentlich
20.14 Raum 103.1 20.14 Kollegium am Schloss - Bau IV
29.04.2016
15:45 - 17:15 wöchentlich
20.13 Raum 006 20.13 Kollegium am Schloss - Bau III
06.05.2016
15:45 - 17:15 wöchentlich
20.13 Raum 006 20.13 Kollegium am Schloss - Bau III
12.05.2016
08:00 - 09:30 wöchentlich
20.14 Raum 103.1 20.14 Kollegium am Schloss - Bau IV
12.05.2016
12:00 - 18:00 täglich
05.20 1C-04 05.20 Kaiserstraße 89-93 (Allianz-Gebäude)
13.05.2016
15:45 - 17:15 wöchentlich
20.13 Raum 006 20.13 Kollegium am Schloss - Bau III
19.05.2016
08:00 - 09:30 wöchentlich
20.14 Raum 103.1 20.14 Kollegium am Schloss - Bau IV
20.05.2016
15:45 - 17:15 wöchentlich
20.13 Raum 006 20.13 Kollegium am Schloss - Bau III
27.05.2016
15:45 - 17:15 wöchentlich
20.13 Raum 006 20.13 Kollegium am Schloss - Bau III
02.06.2016
08:00 - 09:30 wöchentlich
20.14 Raum 103.1 20.14 Kollegium am Schloss - Bau IV
02.06.2016
12:00 - 18:00 täglich
05.20 1C-01 05.20 Kaiserstraße 89-93 (Allianz-Gebäude)
03.06.2016
15:45 - 17:15 wöchentlich
20.13 Raum 006 20.13 Kollegium am Schloss - Bau III
09.06.2016
08:00 - 09:30 wöchentlich
20.14 Raum 103.1 20.14 Kollegium am Schloss - Bau IV
10.06.2016
15:45 - 17:15 wöchentlich
20.13 Raum 006 20.13 Kollegium am Schloss - Bau III
16.06.2016
08:00 - 09:30 wöchentlich
20.14 Raum 103.1 20.14 Kollegium am Schloss - Bau IV
16.06.2016
12:00 - 18:00 täglich
05.20 1C-04 05.20 Kaiserstraße 89-93 (Allianz-Gebäude)
17.06.2016
08:00 - 19:00 täglich
20.12 Raum 002 20.12 Kollegium am Schloss - Bau II
17.06.2016
15:45 - 17:15 wöchentlich
20.13 Raum 006 20.13 Kollegium am Schloss - Bau III
23.06.2016
08:00 - 09:30 wöchentlich
20.14 Raum 103.1 20.14 Kollegium am Schloss - Bau IV
24.06.2016
15:45 - 17:15 wöchentlich
20.13 Raum 006 20.13 Kollegium am Schloss - Bau III
30.06.2016
08:00 - 09:30 wöchentlich
20.14 Raum 103.1 20.14 Kollegium am Schloss - Bau IV
30.06.2016
12:00 - 18:00 täglich
05.20 1C-04 05.20 Kaiserstraße 89-93 (Allianz-Gebäude)
01.07.2016
15:45 - 17:15 wöchentlich
20.13 Raum 006 20.13 Kollegium am Schloss - Bau III
07.07.2016
08:00 - 09:30 wöchentlich
20.14 Raum 103.1 20.14 Kollegium am Schloss - Bau IV
08.07.2016
15:45 - 17:15 wöchentlich
20.13 Raum 006 20.13 Kollegium am Schloss - Bau III
14.07.2016
08:00 - 09:30 wöchentlich
20.14 Raum 103.1 20.14 Kollegium am Schloss - Bau IV
14.07.2016
12:00 - 18:00 täglich
05.20 1C-04 05.20 Kaiserstraße 89-93 (Allianz-Gebäude)
15.07.2016
15:45 - 17:15 wöchentlich
20.13 Raum 006 20.13 Kollegium am Schloss - Bau III
21.07.2016
08:00 - 09:30 wöchentlich
20.14 Raum 103.1 20.14 Kollegium am Schloss - Bau IV
22.07.2016
15:45 - 17:15 wöchentlich
20.13 Raum 006 20.13 Kollegium am Schloss - Bau III
- Lecturer: Dr. Mher Safarian
- SWS: 2
- Lv-No.: 2520357
| Beschreibung | Portfoliotheorie: Investmentprinzipien, Markowitz-Portfolioanalyse, Modigliani-Miller Theorems und Arbitragefreiheit, effiziente Märkte, Capital Asset Pricing Model (CAPM), multifaktorielles CAPM, Arbitrage Pricing Theorie (APT), Arbitrage und Hedging, Multifaktormodelle, Equity-Portfoliomanagement, passive Strategien, actives Investing. Asset Liability Management: Statische Portfolioanalyse für Wertpapierallokation, Erfolgsmesswerte, dynamische multiperioden Modelle, Modelle für die Szenarienerzeugnung, Stochastische Programmierung für Wertpapier- und Liability Management, optimale Investmentstrategien, integratives 'Asset Liability'-Management. |
| Literaturhinweise | Wird in der Vorlesung bekannt gegeben. Weiterführende Literatur: Wird in der Vorlesung bekannt gegeben. |
| Lehrinhalt | Portfoliotheorie: Investmentprinzipien, Markowitz-Portfolioanalyse, Modigliani-Miller Theorems und Arbitragefreiheit, effiziente Märkte, Capital Asset Pricing Model (CAPM), multifaktorielles CAPM, Arbitrage Pricing Theorie (APT), Arbitrage und Hedging, Multifaktormodelle, Equity-Portfoliomanagement, passive Strategien, actives Investing. Asset Liability Management: Statische Portfolioanalyse für Wertpapierallokation, Erfolgsmesswerte, dynamische multiperioden Modelle, Modelle für die Szenarienerzeugnung, Stochastische Programmierung für Wertpapier- und Liability Management, optimale Investmentstrategien, integratives "Asset Liability"-Management. |
| Zugangsvoraussetzungen | Keine. |
| Arbeitsbelastung | Der Gesamtarbeitsaufwand für diese Lerneinheit beträgt ca. 150 Stunden (5.0 Credits). |
| Ziel | Vorstellung und Vertiefung verschiedener Verfahren aus der Portfolioverwaltung von Finanzinstituten. |
| Prüfung | Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung (Klausur) nach § 4, Abs. 2, 1 SPO und eventuell durch weitere Leistungen als Erfolgskontrolle anderer Art nach § 4, Abs. 2, 3 SPO. |