Festverzinsliche Titel
- Type: Vorlesung (V)
- Semester: WS 16/17
-
Time:
18.10.2016
09:45 - 11:15 wöchentlich
20.13 Raum 109 20.13 Kollegium am Schloss - Bau III
25.10.2016
09:45 - 11:15 wöchentlich
20.13 Raum 109 20.13 Kollegium am Schloss - Bau III
08.11.2016
09:45 - 11:15 wöchentlich
20.13 Raum 109 20.13 Kollegium am Schloss - Bau III
15.11.2016
09:45 - 11:15 wöchentlich
20.13 Raum 109 20.13 Kollegium am Schloss - Bau III
22.11.2016
09:45 - 11:15 wöchentlich
20.13 Raum 109 20.13 Kollegium am Schloss - Bau III
29.11.2016
09:45 - 11:15 wöchentlich
20.13 Raum 109 20.13 Kollegium am Schloss - Bau III
06.12.2016
09:45 - 11:15 wöchentlich
20.13 Raum 109 20.13 Kollegium am Schloss - Bau III
13.12.2016
09:45 - 11:15 wöchentlich
20.13 Raum 109 20.13 Kollegium am Schloss - Bau III
20.12.2016
09:45 - 11:15 wöchentlich
20.13 Raum 109 20.13 Kollegium am Schloss - Bau III
10.01.2017
09:45 - 11:15 wöchentlich
20.13 Raum 109 20.13 Kollegium am Schloss - Bau III
17.01.2017
09:45 - 11:15 wöchentlich
20.13 Raum 109 20.13 Kollegium am Schloss - Bau III
24.01.2017
09:45 - 11:15 wöchentlich
20.13 Raum 109 20.13 Kollegium am Schloss - Bau III
31.01.2017
09:45 - 11:15 wöchentlich
20.13 Raum 109 20.13 Kollegium am Schloss - Bau III
07.02.2017
09:45 - 11:15 wöchentlich
20.13 Raum 109 20.13 Kollegium am Schloss - Bau III
- Lecturer: Prof.Dr. Marliese Uhrig-Homburg
- SWS: 2
- Lv-No.: 2530260
Voraussetzungen | Kenntnisse aus der Veranstaltung Derivate sind sehr hilfreich. |
Beschreibung | Die Vorlesung Festverzinsliche Titel beschäftigt sich mit den nationalen und internationalen Anleihemärkten, die eine wichtige Finanzierungsquelle für Unternehmen, aber auch für die öffentliche Hand darstellen. Nach einer Übersicht über die wichtigsten Rentenmärkte werden verschiedene Renditedefinitionen diskutiert. Darauf aufbauend wird das Konzept der Zinsstrukturkurve vorgestellt. Die Modellierung der Dynamik von Zinsstrukturkurven bildet dann das theoretische Fundament für die im letzten Teil der Vorlesung zu diskutierende Bewertung von Zinsderivaten. |
Literaturhinweise |
Weiterführende Literatur:
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Lehrinhalt | Die Vorlesung Festverzinsliche Titel beschäftigt sich mit den nationalen und internationalen Anleihemärkten, die eine wichtige Finanzierungsquelle für Unternehmen, aber auch für die öffentliche Hand darstellen. Nach einer Übersicht über die wichtigsten Rentenmärkte werden verschiedene Renditedefinitionen diskutiert. Darauf aufbauend wird das Konzept der Zinsstrukturkurve vorgestellt. Die Modellierung der Dynamik von Zinsstrukturkurven bildet dann das theoretische Fundament für die im letzten Teil der Vorlesung zu diskutierende Bewertung von Zinsderivaten. |
Zugangsvoraussetzungen | Keine. |
Arbeitsbelastung | Gesamtaufwand bei 4,5 Leistungspunkten: ca. 135.0 Stunden Präsenzzeit: 30 Stunden Vor ? und Nachbereitung der LV: 45.0 Stunden Prüfung und Prüfungsvorbereitung: 60.0 Stunden |
Ziel | Die Studierenden vertiefen ihre Kenntnisse über nationale und internationale Anleihemärkte. Sie sind in der Lage die dabei erlangten Kenntnisse über gehandelte Instrumente und gängige Bewertungsmodelle zur Bepreisung von derivativen Finanzinstrumente einzusetzen. |
Prüfung | Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung (Klausur) nach §4, Abs. 2, 1 der SPO. |