Asset Pricing
- Type: Vorlesung (V)
- Semester: SS 2016
-
Time:
18.04.2016
09:45 - 11:15 wöchentlich
30.22 Gaede 30.22 Physik-Flachbau
25.04.2016
09:45 - 11:15 wöchentlich
30.22 Gaede 30.22 Physik-Flachbau
02.05.2016
09:45 - 11:15 wöchentlich
30.22 Gaede 30.22 Physik-Flachbau
09.05.2016
09:45 - 11:15 wöchentlich
30.22 Gaede 30.22 Physik-Flachbau
23.05.2016
09:45 - 11:15 wöchentlich
30.22 Gaede 30.22 Physik-Flachbau
30.05.2016
09:45 - 11:15 wöchentlich
30.22 Gaede 30.22 Physik-Flachbau
06.06.2016
09:45 - 11:15 wöchentlich
30.22 Gaede 30.22 Physik-Flachbau
13.06.2016
09:45 - 11:15 wöchentlich
30.22 Gaede 30.22 Physik-Flachbau
20.06.2016
08:00 - 11:15 täglich
11.40 Raum S151 CIP-Pool I 11.40 Kollegiengebäude am Ehrenhof
20.06.2016
09:45 - 11:15 wöchentlich
30.22 Gaede 30.22 Physik-Flachbau
27.06.2016
09:45 - 11:15 wöchentlich
30.22 Gaede 30.22 Physik-Flachbau
04.07.2016
09:45 - 11:15 wöchentlich
30.22 Gaede 30.22 Physik-Flachbau
11.07.2016
08:00 - 09:30 täglich
30.22 Gaede 30.22 Physik-Flachbau
11.07.2016
09:45 - 11:15 wöchentlich
30.22 Gaede 30.22 Physik-Flachbau
18.07.2016
09:45 - 11:15 wöchentlich
30.22 Gaede 30.22 Physik-Flachbau
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Lecturer:
Prof.Dr. Martin Ruckes
Prof.Dr. Marliese Uhrig-Homburg - SWS: 2
- Lv-No.: 2530555
Voraussetzungen | Empfehlungen: Die Inhalte der Bachelor-Veranstaltung Investments werden als bekannt vorausgesetzt und sind notwendig, um dem Kurs folgen zu können. |
Beschreibung | Die Veranstaltung Asset Pricing beschäftigt sich mit der Bewertung von risikobehafteten Zahlungsansprüchen. Dabei muss die zeitliche Struktur, sowie die unsichere Höhe der Zahlung berücksichtigt werden. Im Rahmen der Vorlesung werden ein stochastischer Diskontfaktor, sowie eine zentrale Bewertungsgleichung eingeführt, mit deren Hilfe jede Art von Zahlungsansprüchen bewertet werden kann. Darunter fallen neben Aktien auch Anleihen oder Derivate. Im ersten Teil der Veranstaltung wird der theoretische Rahmen dargestellt, der zweite Teil beschäftigt sich mit empirischen Fragestellungen des Asset Pricings. |
Literaturhinweise | Basisliteratur
Zur Wiederholung/Vertiefung
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Lehrinhalt | Die Veranstaltung Asset Pricing beschäftigt sich mit der Bewertung von risikobehafteten Zahlungsansprüchen. Dabei muss die zeitliche Struktur, sowie die unsichere Höhe der Zahlung berücksichtigt werden. Im Rahmen der Vorlesung werden ein stochastischer Diskontfaktor, sowie eine zentrale Bewertungsgleichung eingeführt, mit deren Hilfe jede Art von Zahlungsansprüchen bewertet werden kann. Darunter fallen neben Aktien auch Anleihen oder Derivate. Im ersten Teil der Veranstaltung wird der theoretische Rahmen dargestellt, der zweite Teil beschäftigt sich mit empirischen Fragestellungen des Asset Pricings. |
Arbeitsbelastung | Gesamtaufwand bei 4,5 Leistungspunkten: ca. 135.0 Stunden Präsenzzeit: 30 Stunden Vor ? und Nachbereitung der LV: 45.0 Stunden Prüfung und Prüfungsvorbereitung: 60.0 Stunden |
Ziel | Die Studierenden besitzen weiterführende Kenntnisse über Konzepte im Asset Pricing (insbesondere der stochastische Diskontfaktoransatz). |
Prüfung | Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen 75min. Prüfung in der vorlesungsfreien Zeit des Semesters (nach §4(2), 1 SPO). Die Prüfung wird in jedem Semester angeboten und kann zu jedem ordentlichen Prüfungstermin wiederholt werden. Durch Abgabe von Übungsaufgaben während der Vorlesungszeit können Bonuspunkte erworben werden, die bei der Berechnung der Klausurnote Einfluss finden, sofern die Klausur ohnehin bestanden wurde. |