Data Science

Derivate

  • Type: Vorlesung (V)
  • Semester: SS 2016
  • Time: 19.04.2016
    09:45 - 11:15 wöchentlich
    30.22 Gaede 30.22 Physik-Flachbau


    26.04.2016
    09:45 - 11:15 wöchentlich
    30.22 Gaede 30.22 Physik-Flachbau

    03.05.2016
    09:45 - 11:15 wöchentlich
    30.22 Gaede 30.22 Physik-Flachbau

    10.05.2016
    09:45 - 11:15 wöchentlich
    30.22 Gaede 30.22 Physik-Flachbau

    17.05.2016
    09:45 - 11:15 wöchentlich
    30.22 Gaede 30.22 Physik-Flachbau

    24.05.2016
    09:45 - 11:15 wöchentlich
    30.22 Gaede 30.22 Physik-Flachbau

    31.05.2016
    09:45 - 11:15 wöchentlich
    30.22 Gaede 30.22 Physik-Flachbau

    07.06.2016
    09:45 - 11:15 wöchentlich
    30.22 Gaede 30.22 Physik-Flachbau

    14.06.2016
    09:45 - 11:15 wöchentlich
    30.22 Gaede 30.22 Physik-Flachbau

    21.06.2016
    09:45 - 11:15 wöchentlich
    30.22 Gaede 30.22 Physik-Flachbau

    28.06.2016
    09:45 - 11:15 wöchentlich
    30.22 Gaede 30.22 Physik-Flachbau

    05.07.2016
    09:45 - 11:15 wöchentlich
    30.22 Gaede 30.22 Physik-Flachbau

    12.07.2016
    09:45 - 11:15 wöchentlich
    30.22 Gaede 30.22 Physik-Flachbau

    19.07.2016
    09:45 - 11:15 wöchentlich
    30.22 Gaede 30.22 Physik-Flachbau


  • Lecturer: Prof.Dr. Marliese Uhrig-Homburg
  • SWS: 2
  • Lv-No.: 2530550
BeschreibungDie Vorlesung Derivate beschäftigt sich mit den Einsatzmöglichkeiten und Bewertungsproblemen von derivativen Finanzinstrumenten. Nach einer Übersicht über die wichtigsten Derivate und deren Bedeutung werden zunächst Forwards und Futures analysiert. Daran schließt sich eine Einführung in die Optionspreistheorie an. Der Schwerpunkt liegt auf der Bewertung von Optionen in zeitdiskreten und zeitstetigen Modellen. Schließlich werden Konstruktions- und Einsatzmöglichkeiten von Derivaten etwa im Rahmen des Risikomanagement diskutiert.
Literaturhinweise
  • Hull (2012): Options, Futures, & Other Derivatives, Prentice Hall, 8th Edition

Weiterführende Literatur:

Cox/Rubinstein (1985): Option Markets, Prentice Hall

Lehrinhalt

Die Vorlesung Derivate beschäftigt sich mit den Einsatzmöglichkeiten und Bewertungsproblemen von derivativen Finanzinstrumenten. Nach einer Übersicht über die wichtigsten Derivate und deren Bedeutung werden zunächst Forwards und Futures analysiert. Daran schließt sich eine Einführung in die Optionspreistheorie an. Der Schwerpunkt liegt auf der Bewertung von Optionen in zeitdiskreten und zeitstetigen Modellen. Schließlich werden Konstruktions- und Einsatzmöglichkeiten von Derivaten etwa im Rahmen des Risikomanagement diskutiert.

ZugangsvoraussetzungenKeine.
Arbeitsbelastung

Gesamtaufwand bei 4,5 Leistungspunkten: ca. 135.0 Stunden

Präsenzzeit: 30 Stunden

Vor ? und Nachbereitung der LV: 45.0 Stunden

Prüfung und Prüfungsvorbereitung: 60.0 Stunden

Ziel

Die Studierenden vertiefen - aufbauend auf den grundlegenden Inhalten der Bachelorveranstaltung Investments - in Derivate ihre Kenntnisse über Finanz- und Derivatemärkte. Sie sind in der Lage derivative Finanzinstrumente zu bewerten und diese Fähigkeiten zum Risikomanagement und zur Umsetzung komplexer Handelsstrategien anzuwenden.

Prüfung

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung (75min.) (nach §4(2), 1 SPO) und eventuell durch weitere Leistungen als Erfolgskontrolle anderer Art (nach §4(2), 3 SPO). Die Prüfung wird in jedem Semester angeboten und kann zu jedem ordentlichen Prüfungstermin wiederholt werden.