Derivate
- Type: Vorlesung (V)
- Semester: SS 2016
-
Time:
19.04.2016
09:45 - 11:15 wöchentlich
30.22 Gaede 30.22 Physik-Flachbau
26.04.2016
09:45 - 11:15 wöchentlich
30.22 Gaede 30.22 Physik-Flachbau
03.05.2016
09:45 - 11:15 wöchentlich
30.22 Gaede 30.22 Physik-Flachbau
10.05.2016
09:45 - 11:15 wöchentlich
30.22 Gaede 30.22 Physik-Flachbau
17.05.2016
09:45 - 11:15 wöchentlich
30.22 Gaede 30.22 Physik-Flachbau
24.05.2016
09:45 - 11:15 wöchentlich
30.22 Gaede 30.22 Physik-Flachbau
31.05.2016
09:45 - 11:15 wöchentlich
30.22 Gaede 30.22 Physik-Flachbau
07.06.2016
09:45 - 11:15 wöchentlich
30.22 Gaede 30.22 Physik-Flachbau
14.06.2016
09:45 - 11:15 wöchentlich
30.22 Gaede 30.22 Physik-Flachbau
21.06.2016
09:45 - 11:15 wöchentlich
30.22 Gaede 30.22 Physik-Flachbau
28.06.2016
09:45 - 11:15 wöchentlich
30.22 Gaede 30.22 Physik-Flachbau
05.07.2016
09:45 - 11:15 wöchentlich
30.22 Gaede 30.22 Physik-Flachbau
12.07.2016
09:45 - 11:15 wöchentlich
30.22 Gaede 30.22 Physik-Flachbau
19.07.2016
09:45 - 11:15 wöchentlich
30.22 Gaede 30.22 Physik-Flachbau
- Lecturer: Prof.Dr. Marliese Uhrig-Homburg
- SWS: 2
- Lv-No.: 2530550
Beschreibung | Die Vorlesung Derivate beschäftigt sich mit den Einsatzmöglichkeiten und Bewertungsproblemen von derivativen Finanzinstrumenten. Nach einer Übersicht über die wichtigsten Derivate und deren Bedeutung werden zunächst Forwards und Futures analysiert. Daran schließt sich eine Einführung in die Optionspreistheorie an. Der Schwerpunkt liegt auf der Bewertung von Optionen in zeitdiskreten und zeitstetigen Modellen. Schließlich werden Konstruktions- und Einsatzmöglichkeiten von Derivaten etwa im Rahmen des Risikomanagement diskutiert. |
Literaturhinweise |
Weiterführende Literatur: Cox/Rubinstein (1985): Option Markets, Prentice Hall |
Lehrinhalt | Die Vorlesung Derivate beschäftigt sich mit den Einsatzmöglichkeiten und Bewertungsproblemen von derivativen Finanzinstrumenten. Nach einer Übersicht über die wichtigsten Derivate und deren Bedeutung werden zunächst Forwards und Futures analysiert. Daran schließt sich eine Einführung in die Optionspreistheorie an. Der Schwerpunkt liegt auf der Bewertung von Optionen in zeitdiskreten und zeitstetigen Modellen. Schließlich werden Konstruktions- und Einsatzmöglichkeiten von Derivaten etwa im Rahmen des Risikomanagement diskutiert. |
Zugangsvoraussetzungen | Keine. |
Arbeitsbelastung | Gesamtaufwand bei 4,5 Leistungspunkten: ca. 135.0 Stunden Präsenzzeit: 30 Stunden Vor ? und Nachbereitung der LV: 45.0 Stunden Prüfung und Prüfungsvorbereitung: 60.0 Stunden |
Ziel | Die Studierenden vertiefen - aufbauend auf den grundlegenden Inhalten der Bachelorveranstaltung Investments - in Derivate ihre Kenntnisse über Finanz- und Derivatemärkte. Sie sind in der Lage derivative Finanzinstrumente zu bewerten und diese Fähigkeiten zum Risikomanagement und zur Umsetzung komplexer Handelsstrategien anzuwenden. |
Prüfung | Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung (75min.) (nach §4(2), 1 SPO) und eventuell durch weitere Leistungen als Erfolgskontrolle anderer Art (nach §4(2), 3 SPO). Die Prüfung wird in jedem Semester angeboten und kann zu jedem ordentlichen Prüfungstermin wiederholt werden. |